سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش کار با اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همنطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR که یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در بین معامله‌گران می‌باشد بپردازیم و نحوه کار آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر از علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکالی بازار با استفاده از اندیکاتور‌ها هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله جذاب را از دست ندهید.
اندیکاتور ATR چیست و چگونه کار می‌کند؟
قبل از این که بخواهیم نحوه عملکرد و تحلیل با اندیکاتور ATR را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است معنای لغوی نام این اندیکاتور را بررسی کنیم. ATR در حقیقت مخفف عبارت Average True Range می‌باشد که معنای لغوی آن “متوسط دامنه واقعی” است. در ادامه شما میتوانید تصویر این اندیکاتور و پنل تنظیمات آن را در پلتفرم تریدینگ‌ویو مشاهده نمایید.
همانطور که مشاهده می‌کنید برخلاف اندیکاتورهایی که در قسمت‌های قبلی آموزش تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دادیم، این اندیکاتور شکل ساده‌ای دارد و تنها از یک خط نوسان‌گر تشکیل می‌شود. یکی از اصلی‌تری وظایف و کابرد‌های این اندیکاتور برای معامله‌گران بازارهای مالی نمایش میزان میانگین نوسانات موجود در بازار می‌باشد، به این صورت که هر چه قدر میزان نوسانات بازار بیشتر باشد رنج نمایش داده شده در ATR بالا رفته و برعکس، هر چه قدر میزان این نوسانات کم باشد ATR نیز آموزش تحلیل تکنیکال طبیعتا کاهش پیدا می‌کند.
اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که به صورت پیش‌فرض در تنظیمات این اندیکاتور دوره‌ی 14 کندل برای محاسبه ATR تعیین شده آموزش تحلیل تکنیکال است که شما میتوانید بسته به نیاز خود و یا بک‌تست‌هایی که از نمودار مورد نظرتان می‌گیرید این مقدار را نیز دستکاری کنید.
نکته: به خاطر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید در زمان استفاده از اندیکاتور ATR میزان نوسانات یا متوسط دامنه واقعی را با روند اصلی بازار اشتباه بگیرید. به عبارت دیگر عموما معامله‌گران بازار از این اندیکاتور برای تعیین میزان نوسانات بازار استفاده می‌کنند و اینطور تحلیل نمی‌کنند که مثلا اگر اندیکاتور ATR هر جهتی حرکت کرد، روند بازار نیز در همان جهت می‌باشد.
نکته: با توجه به نحوه کارکرد ATR و اطلاعاتی که به ما می‌دهد معمولا ما از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نمی‌کنیم. در حقیقت ترکیب این اندیکاتور با دیگر دانش‌هایی که شما به عنوان یک معامله‌گر در زمینه تحلیل تکنیکال کسب کرده‌اید به شما کمک خواهد کرد تا درک درست‌تری از بازار داشته باشید و نقاط ورود، حد سود و حد ضرر خود را با دقت بیشتر و با توجه به میزان نوسانات و قیمت حقیقی بازار تعیین کنید.
کاربرد ATR در تعیین حد ضرر
بسیاری از معامله‌گرانی که با اندیکاتور‌ها معامله می‌کنند یکی از کاربرد‌های اصلی ATR را کمک برای تعیین حد ضرر‌های درست می‌دانند، چرا که همانطور که گفتیم ATR میزان نوسانان بازار را در هر لحظه به معامله‌گران نمایش می‌دهد و آن‌ها نیز تلاش می‌کنند در بازار‌هایی که نوسانات قیمتی زیاد است، حد ضرر خود را با فاصله‌ی بیشتری تنظیم کنند و برعکس، در بازار‌هایی که نوسانات بازار کم است حد ضرر خود را در فاصله‌ی کمتری قرار دهند. این اقدام باعث می‌شود تا حد ضرر معامله‌گران به خاطر برخی حرکت‌های هیجانی یا نوسانات شدید بازار فعال نشود و جلوی ضرر‌های کوچکی که به خاطر خوردن بی‌دلیل حد ضرر ایجاد می‌شوند را می‌گیرد.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
شاید اگر فرمول محاسبه این اندیکاتور را نیز بدانید بتوانید درک بهتری نسبت به نحوه عملکر آن پیدا کنید. فرم ساده سازی شده فرمول محاسبه این اندیکاتور عبارت است از:
در فرمول فوق منظور از TR همان حد واقعی است که فرمول ساده‌سازی شده آن را میتوانید مشاهده نمایید. مقادیر hight , low نیز همانطور که می‌دانید نشان دهنده حد پایین و بالای قیمت در زمان مورد نظر می‌باشد. بنابراین مقدار حد واقعی یا TR برابر است با اختلاف “حداکثر قیمت بین بالا‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبلی” و “حداقل قیمت بین پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبلی”
فرمول دوم هم همانطور که مشاهده می‌کنید متوسط دامنه واقعی را محاسبه می‌نماید.
مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالاتسلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات آموزش کار با اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان هستیم. همنطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR که یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در بین معامله‌گران می‌باشد بپردازیم و نحوه کار آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم. پس اگر از علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکالی بازار با استفاده از اندیکاتور‌ها هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله جذاب را از دست ندهید.
اندیکاتور ATR چیست و چگونه کار می‌کند؟
قبل از این که بخواهیم نحوه عملکرد و تحلیل با اندیکاتور ATR را مورد بررسی قرار دهیم بهتر است معنای لغوی نام این اندیکاتور را بررسی کنیم. ATR در حقیقت مخفف عبارت Average True Range می‌باشد که معنای لغوی آن “متوسط دامنه واقعی” است. در ادامه شما میتوانید تصویر این اندیکاتور و پنل تنظیمات آن را در پلتفرم تریدینگ‌ویو مشاهده نمایید.
همانطور که مشاهده می‌کنید برخلاف اندیکاتورهایی که در قسمت‌های قبلی آموزش تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دادیم، این اندیکاتور شکل ساده‌ای دارد و تنها از یک خط نوسان‌گر تشکیل می‌شود. یکی از اصلی‌تری وظایف و کابرد‌های این اندیکاتور برای معامله‌گران بازارهای مالی نمایش میزان میانگین نوسانات موجود در بازار می‌باشد، به این صورت که هر چه قدر میزان نوسانات بازار بیشتر باشد رنج نمایش داده شده در ATR بالا رفته و برعکس، هر چه قدر میزان این نوسانات کم باشد ATR نیز طبیعتا کاهش پیدا می‌کند.
اگر به تصویر بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که به صورت پیش‌فرض در تنظیمات این اندیکاتور دوره‌ی 14 کندل برای محاسبه ATR تعیین شده است که شما میتوانید بسته به نیاز خود و یا بک‌تست‌هایی که از نمودار مورد نظرتان می‌گیرید این مقدار را نیز دستکاری کنید.
نکته: به خاطر داشته باشید که هیچ‌گاه نباید در زمان استفاده از اندیکاتور ATR میزان نوسانات یا متوسط دامنه واقعی را با روند اصلی بازار اشتباه بگیرید. به عبارت دیگر عموما معامله‌گران بازار از این اندیکاتور برای تعیین میزان نوسانات بازار استفاده می‌کنند و اینطور تحلیل نمی‌کنند که مثلا اگر اندیکاتور ATR هر جهتی حرکت کرد، روند بازار نیز در همان جهت می‌باشد.
نکته: با توجه به نحوه کارکرد ATR و اطلاعاتی که به ما می‌دهد معمولا ما از این اندیکاتور به تنهایی استفاده نمی‌کنیم. در حقیقت ترکیب این اندیکاتور با دیگر دانش‌هایی که شما به عنوان یک معامله‌گر در زمینه تحلیل تکنیکال کسب کرده‌اید به شما کمک خواهد کرد تا درک درست‌تری از بازار داشته باشید و نقاط ورود، حد سود و حد ضرر خود را با دقت بیشتر و با توجه به میزان نوسانات و قیمت حقیقی بازار تعیین کنید.
کاربرد ATR در تعیین حد ضرر
بسیاری از معامله‌گرانی که با اندیکاتور‌ها معامله می‌کنند یکی از کاربرد‌های اصلی ATR را کمک برای تعیین حد ضرر‌های درست می‌دانند، چرا که همانطور که گفتیم ATR میزان نوسانان بازار را در هر لحظه به معامله‌گران نمایش می‌دهد و آن‌ها نیز تلاش می‌کنند در بازار‌هایی که نوسانات قیمتی زیاد است، حد ضرر خود را با فاصله‌ی بیشتری تنظیم کنند و برعکس، در بازار‌هایی که نوسانات بازار کم است حد ضرر خود را در فاصله‌ی کمتری قرار دهند. این اقدام باعث می‌شود تا حد ضرر معامله‌گران به خاطر برخی حرکت‌های هیجانی یا نوسانات شدید بازار فعال نشود و جلوی ضرر‌های کوچکی که به خاطر خوردن بی‌دلیل حد ضرر ایجاد می‌شوند را می‌گیرد.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
شاید اگر فرمول محاسبه این اندیکاتور را نیز بدانید بتوانید درک بهتری نسبت به نحوه عملکر آن پیدا کنید. فرم ساده سازی شده فرمول محاسبه این اندیکاتور عبارت است از:
در فرمول فوق منظور از TR همان حد واقعی است که فرمول ساده‌سازی شده آن را میتوانید مشاهده نمایید. مقادیر hight , low نیز همانطور که می‌دانید نشان دهنده حد پایین و بالای قیمت در زمان مورد نظر می‌باشد. بنابراین مقدار حد واقعی یا TR برابر است با اختلاف “حداکثر قیمت بین بالا‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبلی” و “حداقل قیمت بین پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن دوره قبلی”
فرمول دوم هم همانطور که مشاهده آموزش تحلیل تکنیکال می‌کنید متوسط دامنه واقعی را محاسبه می‌نماید.
مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتورهای پرکاربرد نیز در آموزش تحلیل تکنیکال همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای معروفی که توسط معامله‌گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهیم پرداخت. به خاطر داشته باشید که در صورتی که در مورد هر یک از مطالب یا سیگنال‌های منتشر شده در سایت سوال یا ابهامی داشتید میتوانید از طریق بخش دیدگاه‌های همان صفحه و یا از طریق دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی در اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. به کمک اندیکاتورهای پرکاربرد نیز در همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای معروفی که توسط معامله‌گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد خواهیم پرداخت. به خاطر داشته باشید که در صورتی که در مورد هر یک از مطالب یا سیگنال‌های منتشر شده در سایت سوال یا ابهامی داشتید میتوانید از طریق بخش دیدگاه‌های همان صفحه و یا از طریق دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی در اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.